Криптовалюта Алготрейдинг с научной точки зрения. Курс вебинаров с Александром Горчаковым.

[MrMayson]

Программа:

День 1
Введение:
- случайность или детерминированность;
- торговый алгоритм, как статистический прогноз будущего приращения цены;
- бинарная модель приращений цен, тренд и контртренд, оптимальный алгоритм.

Основы теории вероятностей и математической статистики «за час»:
вероятность, как мера числовой оценки шансов появления будущих событий;
одномерные случайные величины: функция распределения, математическое ожидание функции от случайной величины, квантили (перцентили) , стохастическое доминирование;
многомерные случайные величины: независимость, условные распределения, задача статистического прогноза, регрессия;
последовательности случайных величин: стационарность, автокорреляционная и спектральная функции, - случайное блуждание, показатель Херста (критика);
математическая статистика: выборка, выборочные статистики, достаточные статистики, различение гипотез, оценка параметров, параметрическая и непараметрическая статистика.

День 2
Тестирование и оптимизация торговых алгоритмов, как проверка качества статистического прогноза будущего приращения цены:
оценка доли «успехов»;
приведение автокорреляционной функции динамики счета к нулевому виду;
отсев параметров по:
устойчивости;
стохастическому доминированию;
взаимной корреляции;
превосходству «доходность-риск» пассивной стратегии;
построение оптимального портфеля из:
одного торгового алгоритма с разными параметрами,
нескольких торговых алгоритмов на одном активе,
портфелей торговых алгоритмов на разных активах;
оценка будущей просадки счета методом Монте-Карло.

День 3
Принципы построения торговых алгоритмов:
оптимальные алгоритмы при известном распределении будущего приращения цены;
бинарная модель приращений цен, «кусочная» стационарность, оптимальные алгоритмы в условиях непредсказуемости точек смены отрезков стационарностей.
Модели цен:
конкурентный рынок, условная нормальность, «кусочная» стационарность;
кусочно-постоянная условно нормальная модель, тренды, минимаксная модель трендов;
кусочно-марковская условно нормальная модель, тренды и контртренды;
сильно «антиперсистентная» модель, ступенчатые тренды;

День 4
Примеры трендовых торговых алгоритмов. Часть 1.
для кусочно-постоянной условно нормальной модели;
для сильно «антиперсистентной» модели.

День 5
Примеры трендовых торговых алгоритмов. Часть 2.
для минимаксной модели трендов;
для история реальной торговли и модификаций.

День 6
Фильтрация трендовых торговых алгоритмов:
кусочно-марковская условно нормальная модель, как основа построения «фильтра пилы»;
«фильтры» шортов и плечей, принципы построения, особенности использования.
Примеры контртрендовых торговых алгоритмов:
«фильтр пилы», как индикатор торговли контртренда в рамках бинарной модели приращений цен;
maximum profit system для опционов.

День 7
Практическое занятие.

Складчина:

Спойлер

https://skladchik.com/threads/Полузакрытая-Алготрейдинг-с-научной-точки-зрения.98519/

Продажник (здесь ссылка на повторный семинар с той же программой):

Спойлер

http://moex-school.com/ru/meropriyatiya/kurs-vebinarov-algoritmicheskaya-torgovlya-nauchnyj-podxod-aleksandr-gorchakov/

Скачать:

Авторизуйтесь, чтобы посмотреть скрытый контент

 

[alelin1990]

Посмотрел (не скачивая прям на облаке). Нобелевку может автор и получит, учитывая сколько их выдано "за биржу", а до практики как до Владивостока пешком Новички не "ведитесь", подобные подходы не используются практически никем, время потеряете, профи потратившие годы на граалеискательство могут посмотреть на досуге если под старость хотят написать что-то шибко научное и отослать в нобелевский комитет.

 

[MrMayson]

Посмотрел (не скачивая прям на облаке). Нобелевку может автор и получит, учитывая сколько их выдано "за биржу", а до практики как до Владивостока пешком

С данной целью и заливалось на клауд в формате видео, чтобы сразу оценили материал люди, кто имеет знания в данных направлениях. Спасибо за отзыв)

 

[os]

Pirate Cards Premium Service - Оплачивайте любые зарубежные сервисы и покупки. Анонимно, низкие комиссии.

Благодаря нашему сервису вы сможете безопасно оплачивать зарубежные сервисы, товары или услуги, а так же использовать карту для физических оплат.

Работает 99% зарубежных сервисов
Низкая фиксированная комиссия (0.25$)
Возможно привязать карту к смартфону и оплачивать покупки в магазинах
Анонимно и безопасно
Гибкие тарифы

Подробнее о сервисе

 

[alelin1990]

Заливать курс несомненно стоило, спасибо. Скажу больше, если бы у меня объем дисков был не настолько забит, я бы его скачал. У меня лежит аналогичная по сути книга по моделированию. Кто знает откуда родится новая мысль и какая именно она будет. Предостерег я именно новичков, которые под каждым кустом видят грааль.